CryptoPainter

Вже є чимало проєктів, які просили мене протестувати їхню архітектуру торгівлі на основі штучного інтелекту Дозвольте коротко сказати кілька моментів 1. Візьміть довгостроковий реальний диск, короткострокові демонічні монети без максимального dd нічого не означають, лише упередження вижившого. Виберіть монету, яка повернулася до нуля, і перевірте її назад — крива така ж красива, як і є 2. Якщо коефіцієнт Шарпа > 5, можна фактично визначити, що це перенаслідування, упередженість або витік даних. Медальйон — це лише 2-3 цілий рік, і якщо ви виконуєте 7 вдома самостійно, у вас має бути число b у серці 3. Якщо ви берете дані крипто-бичачого ринку для тестування, це відрізняється від того, що ви берете дані з великого ринку для бектесту. Принаймні два раунди ведмежих ринків у 2018 та 2022 роках можна пройти, а потім провести раунд walk-forward, який вважається стратегією 4. Комісії, ковзання та ставки фінансування мають бути включені. Maker/taker Binance, VIP-рівень і знижка BNB розраховуються шар за шаром, і якщо модель неточна, бектест і реальний ринок можна подвоїти на рік, що є нормою 5. Стратегічна ємність більше варта уваги, ніж доходність. Те, що $100,000 може працювати, не означає, що $1 мільйон все ще може працювати. Глибина монети саме така велика, і як тільки ви заходите на ринок, ви знімете свій сигнал, і він зовсім не відобразиться у зворотному тесті 6. Правда, що крипто-квант не такий вже й об'ємний, але можливості для арбітражу були знищені — фінансування arb, спот-ф'ючерсна база та крос-біржові спреди фактично були поглинуті маркет-мейкерами та HFT. Високочастотні операції неможливі, і немає місця для чистих факторів, тож залишається лише тренд і реверсія середнього значення 7. Альфа має період напіврозпаду. Якщо стратегія може працювати через три місяці після запуску, вона пройде; якщо вона ще триває півроку — це непогано; ще є рік, і є велика ймовірність, що їй пощастить або твоя шкала ще не помітна. Не сприймай бонус від бика як постійний альфа, ти ще не настільки крутий 8. 99% «оптимальних параметрів», знайдених пошуком у сітці, є перепідгоном. Справді стабільний параметр полягає в тому, що ви можете працювати будь-де в діапазоні, а не працювати з двома десятковими знаками. Стійкість параметрів у сто разів важливіша за одну точку повернення, і всі, хто це робив, це знають 9. ICO 2017, літній DeFi 2020, меми 2021, LUNA/FTX 2022 та AI-наративи 2023 — кожен сегмент має абсолютно різну структуру ринку. «Закон», який ви вмістили в попередній абзац, одразу повернеться до нуля з режимом, і ви втратите плату за обробку 10. Ризик біржі завжди більший, ніж ви думаєте. FTX повертається до нуля, обмежує струм API, ліквідація пін-коду, маленький офіс втікає і Binance раптово деліктує — це все «одноразові завершення гри». Ваш річний коефіцієнт у 50% не вартий грози на біржі, що не має нічого спільного з тим, наскільки крутою є стратегія, і ті, хто робить наслідування, мають враховувати ліквідність і ризик «виведення з лістингу» 11. Коливання кривих у бектесті виглядають дуже красиво, і чиста вартість у їхніх рахунках знижується вже три тижні поспіль, і 90% людей вимикають програму, щоб вручну налаштувати параметри 12. Визначте, чи заробляєте ви альфа чи бета. На бичачому ринку всі є кількісними майстрами, і коли настає ведмежий ринок, усі, хто залишився в бета, змиваються. Якщо відкинути бичачу експозицію і подивитися лише на альфа-криву, більшість так званих «стратегій» взагалі не мають альфи, лише замасковані довгі BTC плюс трохи волатильності. 13. ML має багато хибного підйому в кількісній сфері. LSTM, Transformer і навчання з підкріпленням злітають у небо, і фактично, за фінансового графіка з надзвичайно низьким SNR простий коефіцієнт імпульсу плюс розумний контроль ризику можуть перевершити ваш XGBoost у 10 000 разів Справжнє навчання JB, кількісна практика — це справді рідкість

Я щойно переглянув це відео, яке коротко пояснює, чому риб'ячий жир — це велика пропагандистська афера... Сказати, що риб'ячий жир ефективний — це те саме, що сказати, що ти робиш жаб'ячий стрибок уперед по дорозі додому, що скорочує відстань, але сенс...